Марковские модели при­нятия решений обобщаются в разных направлениях, в частности, на случай Марковских задач о восстановлении . Наиболее полезное обобщение получается, когда рас­сматриваются неравные или переменные времена переходов. В простых моделях предполагается, что переход из состояния в состояние и наблюдение состояния осуществляются мгновенно, а отрезок времени между переходами из состояния в состояние может иметь переменную или случайную длину.

Всякий раз, когда наблюдается некоторое состояние, выбирается реше­ние, которое уже нельзя изменять до тех пор, пока процесс не перейдет в новое состояние, где выбирается новое решение, и т. д. Данная модель представляет собой комбинацию теории цепей Маркова и теории восстановления; обычно ее называют Мар­ковской задачей о восстановлении.

Контрольные вопросы к главе 6.

1. Из каких компонентов состоит ориентированная сеть?

1. Как строится матрица пропускных способностей сети?

1. Как образуется матрица потока в сети?

1. Для чего вычитаются матрицы пропускных способностей и потоков?

1. Что такое и для чего служит сетевой график?

1. Как определяются времена раннего начала и раннего окончания работ?

1. Что представляет собой общий резерв времени для некоторого события на сетевом графике?

1. Как определяется критический путь?

1. Что называется вектором состояния некоторой системы?

1. Что представляет собой траектория системы в пространстве состояний?

1. В чем заключается задача оптимального управления?

1. Как формулируется критерий оптимальности?

1. Что представляет собой динамическое программирование?

1. Сформулируйте принцип оптимальности Беллмана.

1. В чем сущность алгоритмов прямой и обратной прогонки при поиске кратчайшего пути?

Варианты заданий к главе 6.

Для сетей в каждом из вариантов:

1) Найти максимальный поток из источника (1) в конечный узел сети – сток, полагая, что одно из чисел в скобках у каждой дуги (i, j) определяет пропускную способность дуги;

1) Полагая, что дуги (1)®(2), (1)®(3) и т. д. определяют некоторые работы, минимальная и максимальная продолжительность которых заданы числами, указанными при соответствующих дугах, найти критический путь от начального события (1) до конечного;

1) Произвести поиск кратчайшего пути от начального узла до конечного узла сети. Считать расстояния между узлами i, j заданными одним из чисел в скобках.

Пример решения задачи методом динамического программирования………………………………………………………...7

Список используемых источников……………………………………...11

1. Динамическое программирование. Основные понятия.

Динамическое программирование (ДП) втеории вычислительных систем- способ решения сложных задач путём разбиения их на более простые подзадачи. Он применим к задачам соптимальной подструктурой, выглядящим как набор перекрывающихся подзадач, сложность которых чуть меньше исходной. В этом случае время вычислений, по сравнению с «наивными» методами, можно значительно сократить.

Ключевая идея в динамическом программировании достаточно проста. Как правило, чтобы решить поставленную задачу, требуется решить отдельные части задачи (подзадачи), после чего объединить решения подзадач в одно общее решение. Часто многие из этих подзадач одинаковы. Подход динамического программирования состоит в том, чтобы решить каждую подзадачу только один раз, сократив тем самым количество вычислений. Это особенно полезно в случаях, когда число повторяющихся подзадач экспоненциально велико.

Динамическое программирование представляет собой математический аппарат, который подходит к решению некоторого класса задач путем их разложения на части, небольшие и менее сложные задачи. При этом отличительной особенностью является решение задач по этапам, через фиксированные интервалы, промежутки времени, что и определило появление термина динамическое программирование. Следует заметить, что методы динамического программирования успешно применяются и при решении задач, в которых фактор времени не учитывается. В целом математический аппарат можно представить как пошаговое или поэтапное программирование. Решение задач методами динамического программирования проводится на основе сформулированного Р. Э. Беллманом принципа оптимальности: оптимальное поведение обладает тем свойством, что каким бы ни было первоначальное состояние системы и первоначальное решение, последующее решение должно определять оптимальное поведение относительно состояния, полученного в результате первоначального решения. Из этого следует, что планирование каждого шага должно проводиться с учетом общей выгоды, получаемой по завершении всего процесса, что и позволяет оптимизировать конечный результат по выбранному критерию.

Таким образом, динамическое программирование в широком смысле представляет собой оптимальное управление процессом, посредством изменения управляемых параметров на каждом шаге, и, следовательно, воздействуя на ход процесса, изменяя на каждом шаге состояние системы. В целом динамическое программирование представляет собой стройную теорию для восприятия и достаточно простую для применения в коммерческой деятельности при решении как линейных, так и нелинейных задач.

Динамическое программирование является одним из разделов оптимального программирования. Для него характерны специфические методы и приемы, применительные к операциям, в которых процесс принятия решения разбит на этапы (шаги). Методами динамического программирования решаются вариантные оптимизационные задачи с заданными критериями оптимальности, с определенными связями между переменными и целевой функцией, выраженными системой уравнений или неравенств. При этом, как и в задачах, решаемых методами линейного программирования, ограничения могут быть даны в виде равенств или неравенств. Однако если в задачах линейного программирования зависимости между критериальной функцией и переменными обязательно линейны, то в задачах динамического программирования эти зависимости могут иметь еще и нелинейный характер. Динамическое программирование можно использовать как для решения задач, связанных с динамикой процесса или системы, так и для статических задач, связанных, например, с распределением ресурсов. Это значительно расширяет область применения динамического программирования для решения задач управления. А возможность упрощения процесса решения, которая достигается за счет ограничения области и количества, исследуемых при переходе к очередному этапу вариантов, увеличивает достоинства этого комплекса методов.

Вместе с тем динамическому программированию свойственны и недостатки. Прежде всего, в нем нет единого универсального метода решения. Практически каждая задача, решаемая этим методом, характеризуется своими особенностями и требует проведения поиска наиболее приемлемой совокупности методов для ее решения. Кроме того, большие объемы и трудоемкость решения многошаговых задач, имеющих множество состояний, приводят к необходимости отбора задач малой размерности либо использования сжатой информации. Последнее достигается с помощью методов анализа вариантов и переработки списка состояний.

Для процессов с непрерывным временем динамическое программирование рассматривается как предельный вариант дискретной схемы решения. Получаемые при этом результаты практически совпадают с теми, которые получаются методами максимума Л. С. Понтрягина или Гамильтона-Якоби-Беллмана.

Динамическое программирование применяется для решения задач, в которых поиск оптимума возможен при поэтапном подходе, например, распределение дефицитных капитальных вложений между новыми направлениями их использования; разработка правил управления спросом или запасами, устанавливающими момент пополнения запаса и размер пополняющего заказа; разработка принципов календарного планирования производства и выравнивания занятости в условиях колеблющегося спроса на продукцию; составление календарных планов текущего и капитального ремонтов оборудования и его замены; поиск кратчайших расстояний на транспортной сети; формирование последовательности развития коммерческой операции и т. д.

4.1. Принцип оптимальности

Рассмотрим систему

и функционал

(4.2)

который требуется минимизировать. Правый конец фазовых координат является свободным.

Наряду с этой вариационной задачей рассмотрим вспомогательную, когда процесс рассматривается в интервале
и минимизируется функционал

. (4.3)

Пусть сначала найден минимум (4.2) и соответствующее ему оптимальное управление (рис. 14а):

а потом – минимум (4.3) и оптимальное управление (рис. 14б):

В последнем случае предполагается, что в момент процесс начинается с состояния
, достигнутого к моменту временипри оптимизации процесса в интервале
.

Вообще говоря, управления
и
отличаются интервалом и значениями. Принцип оптимальности утверждает, что оптимальные управления
и
в общей части интервала
совпадают, не зависимо от предыстории процесса и вполне определяются состоянием
в момент
.

В случае со свободным правым концом принцип оптимальности доказывается. В самом деле, допустим, что на участке
управления
и
не совпадают и

(4.6)

Рис. 14а Рис.14б

Тогда для первой задачи введем управление

(4.7)

и вычислим функционал

При управлении (4.7) функционал (4.2) принимает меньшее значение, чем при (4.4). Но управлениеявляется оптимальным. Поэтому допущение (4.6) неверно.

A предположение

противоречит тому, что
- управление, минимизирующее
(4.3).

Таким образом, остается, что

,

и если оптимальное управление единственное, то

Кратко принцип оптимальности можно сформулировать так: последний участок оптимальной траектории является оптимальным независимо от предыстории процесса.

4.2. Основное уравнение метода динамического программирования

Применим принцип оптимальности к решению вариационной задачи (4.1), (4.2). Для этого сначала рассмотрим функционал (4.3). Наименьшее значение его при связях (4.1) обозначим:

. (4.8)

Если
- оптимальное управление, то

.

Оптимальное управление
зависит от начального состояния
в момент
. Следовательно,является функцией оти:
, а от управленияи его вариаций функция
не зависит. Она вполне определяется значениями
.

Интервал
разделим на два интервала
и
и выражение (4.8) запишем в виде:

.

Согласно принципу оптимальности последний участок также является оптимальным:

(4.9)

Обозначим:

, (4.10)

где
- приращение вектора фазовых координат за время
. Оно определяется согласно уравнениям движения (4.1). Подставляя
из (4.10) в равенство (4.9), получим:

.

Хотя функция
зависит только от фазовых координат и времени, ее нельзя выносить за знак
. Значение приращения
за время
зависит от управления в интервале
. Но
не зависит от управления в интервале
и ее можно внести под знак
. Введем
под знак минимума и разделим на
:

.

Учитывая, что

;

,

получим основное уравнение метода динамического программирования:

(4.11)

Это соотношение состоит из двух утверждений:

Если
- управление, минимизирующее выражение
, то основное уравнение метода динамического программирования

(4.12)

Здесь
зависит от управления по определению, функция же
не зависит от него. Тем не менее, производнаяот управления зависит. В этом можно убедиться, если ее представить в виде

изаменить согласно системе (4.1):

.(4.13)

Подставляя (4.13) в (4.12) получим уравнение Р.Беллмана:

. (4.14)

Это уравнение в частных производных относительно
, которое после подстановки
становится нелинейным. Согласно определению(4.8) при
должно выполняться конечное условие

.

В случае бесконечного интервала при
процесс должен быть асимптотически устойчивым, т.е.
.

В том случае, когда рассматривается функционал Больца

(4.15)

Уравнение (4.12) сохраняет силу, функция v в момент
должна удовлетворять условию

. (4.16)

4.3. Две задачи оптимального управления

В теории оптимального управления различают задачи двух типов: программного управления и синтеза. В первой задаче оптимальное управление строится в виде функции временидля конкретных начальных и конечных условий, если они заданы. Зависимость
рассматривается как программа.

Во второй задаче оптимальное управление строится для каждого момента временикак функция вектора фазовых координатт.е. в виде

. (4.17)

Построение такой зависимости является целью задачи синтеза. Значение второй задачи в том, что зависимость
дает уравнение обратной связи или оптимального регулятора, замыкающего систему. Она применяется при оптимальном управлении переходным процессом.

Программное управление и управление по обратной связи осуществляются технически по-разному. Первое может осуществляться программным часовым механизмом, по жесткому закону, как функция времени . Это управление никак не реагирует на возможные отклонения состояний объекта от идеального, желательного. Управление по обратной связи осуществляется при помощи регулятора, который по результатам измерения реального состояния фазовых координат вырабатывает сигнал, согласно которому отклоняется управляющий орган.

Обе задачи взаимосвязаны. Решение одной можно выразить через другое. Однако отметим, что принцип максимума обычно приводит к представлению управления в виде программы, а метод динамического программирования – в виде синтеза.

Значительное развитие получила задача синтеза оптимального управления процессами, описываемыми линейной системой дифференциальных уравнений, при минимизации интегральных квадратичных функционалов. Она называется задачей аналитического конструирования оптимальных регуляторов (АКОР), или задачей А.М.Летова.

4.4. Задача аналитического конструирования оптимальных регуляторов

Предположим уравнения возмущенного движения системы имеют вид

(4.18)

Матрицы
, размерности
и
, соответственно, имеют в качестве своих элементов известные функции
.

Предполагается также, что состояние системы (4.18) в каждый момент времени известно.

В качестве критерия оптимальности рассматривается квадратичный функционал Больца

где
- симметричные неотрицательно определенные матрицы,
- положительно определенная матрица; *) - индекс транспонирования.

Требуется найти оптимальное (минимизирующее функционал 4.19) управление, являющееся функцией текущего состояния
.

Для решения этой задачи можно воспользоваться принципом максимума, но наиболее короткий путь – метод динамического программирования.

В соответствии с этим методом нужно найти функцию
, удовлетворяющего уравнению

. (4.20)

В общем случае – это сложная задача, однако для линейных систем с квадратичным критерием оптимальности функцию
можно искать в виде некоторой квадратичной формы.

(4.21)

где
- есть некоторая, пока неизвестная, квадратичная форма, удовлетворяющая в силу (4.16) конечному условию

. (4.22)

Таким образом, для линейных систем задача сводится к отысканию функции
. Дифференцируя (4.21) с учетом (4.18) получим

Минимизируя (4.23) по
, получим

(4.24)

Так как
, то управление (4.24) действительно доставляет минимум выражению
.

Подставляя (4.24) в (4.23), получим

Квадратичная форма (4.25) равна нулю при любых
только в том случае, когда равна нулю матрица, ее образующая. Таким образом, получаем уравнение для определения матрицы

(2.26)

с граничным условием (4.22).

Интегрируя уравнение (4.26) в обратном направлении, получим
, а значит и параметры оптимального управления (4.24). Нетрудно показать, что матрица
- симметричная матрица. Для этого достаточно транспонировать уравнение (4.26). Тогда

откуда с учетом симметричности матриц следует, что
.

Замечание 1 . В том случае, когда система (4.18) стационарна (матрицы A и B – числовые матрицы), матрицы - числовые матрицы,
(рассматривается установившийся режим). Матрицатоже числовая и удовлетворяет алгебраическому уравнению

Замечание 2. Из выражения (4.24) следует, что для реализации оптимального управления необходима полная и точная информация о состоянии управляемого процесса
. В том случае, когда эту информацию получить невозможно, для реализации оптимального управления используются оценки состояния, получаемые на основе имеющейся неполной информации.

4.5. Синтез локально-оптимального управления

При проектировании систем управления часто бывает необходимо, чтобы поведение системы было оптимальным в некотором смысле в любой текущий момент времени.

Рассмотрим непрерывный управляемый процесс, описываемый системой дифференциальных уравнений (4.18).

Пусть задан функционал (функция)
параметрически зависящий от времении определенный на множестве функций
и
.

Требуется найти уравнение
, минимизирующее
, где- текущий момент времени. Такое управление называется локально-оптимальным.

В качестве критерия оптимальности рассмотрим функционал

матрица удовлетворяют тем же требованиям, что и в параграфе 4.4.

Нетрудно показать , что локально-оптимальное уравнение
с необходимостью удовлетворяет условию

. (4.28)

Воспользуемся этим условием.

Тогда, дифференцируя (4.27) в силу (4.18), найдем выражение для определения производной

из условия
найдем локально-оптимальное управление

Найденное управление действительно доставляет производной
, так как

.

Из выражения (4.30) следует, что локально-оптимальное управление полностью определяется матрицами
, а для реализации его необходима полная информация о состоянии процесса
. Задаваясь различными матрицами весовых функций
, можно обеспечить те или иные свойства управляемого процесса, в частности свойства устойчивости или асимптотической устойчивости.

Потребуем, например, чтобы на локально-оптимальном управлении выполнялось условие

. (4.31)

Тогда, подставляя (4.30) в (4.29), из (4.31) найдем

(4.32)

Из условия (4.32) следует, что оно будет выполнено, если матрица
будет определена из условия

Пусть теперь рассматривается управляемое движение на отрезке
, где- некоторый фиксированный момент времени. Потребуем также, чтобы в момент времениматричная функция
удовлетворяла конечному условию

(4.34)

Тогда из сравнения формул (4.24), (4.26), (4.22) и (4.30), (4.33), (4.34) следует, что локально-оптимальное управление(4.30) по критерию (4.27) с матрицей
, определяемой из уравнения (4.33) с условием (4.34) совпадает с управлением (4.24), оптимальным по квадратичному критерию (4.19) на интервале
.

5. Оптимальное управление стохастическими системами в условиях неопределенности.

5.1. Характеристики случайных сигналов

В пособие в качестве математических моделей возмущающих воздействий и погрешностей измерений используются стохастические (случайные) процессы и последовательности.

Случайный процесс
- это такая функция, значение которой в фиксированный момент есть случайная величина, т.е. случайный процесс можно рассматривать как случайную величину, зависящую от параметра . В том случае, когда параметр меняется дискретно, случайный процесс называют случайной последовательностью.

Через
будем обозначать реализацию случайного процесса
.

Следует отметить, что многие статистические характеристики случайных процессов и последовательностей совпадают.

Как известно, наиболее полной характеристикой случайного процесса является - мерный закон распределения

или -мерная плотность распределения

Здесь символом обозначается вероятность события, заключенногов скобках. Значение может быть любым от I до
. Для произвольного случайного процесса такую информацию иметь невозможно. Однако существует класс случайных процессов (последовательностей), называемых марковскими, для которых статистические характеристики полностью определяются двумерным законом распределения или двумерной плотностью распределения.

Часто, особенно в прикладных задачах, для статистического описания случайных процессов используют начальные
ицентральные
моменты -гo порядка. Здесь символом
обозначена операция осреднения (математического ожидания). Наиболее важную роль играют следующие моменты:

Математическое ожидание (среднее значение)

; (5.3)

Дисперсия случайного процесса

Второй начальный момент

где
- центрированный случайный процесс с нулевым математическим ожиданием;

Среднеквадратичное отклонение

. (5.6)

Из определения
,
,
и
следует, что эти величины характеризуют случайный процесс только в фиксированномсечении . Для характеристики связи двух различных сечений случайного процесса используется корреляционная функция;

. (5.7)

Если математическое ожидание
случайного процесса не зависит от времени, а корреляционная функция является функцией одного аргумента
, то такой процесс называется стационарным в широком смысле.

Если плотность распределения имеетгауссовский характер, то такой процесс называют гауссовским

.

Гауссовский процесс полностью определяется заданием математического ожидания
и корреляционной функции
.

Важной характеристикой стационарного случайного процесса в широком смысле является спектральная плотность
- плотностьраспределения дисперсии (энергии) по частотам.

Спектральная плотность
и корреляционная функция
связаны прямым и обратным преобразованием Фурье:

; (5.8)

. (5.9)

Чисто случайный процесс (последовательность) - это процесс, для которого случайные величины
взаимно независимы при любых значениях аргументов. Такой процесс полностью характеризуется одномерной функцией распределения. Чисто случайный стационарный процесс называют белым шумом, если корреляционная функция имеет вид - функции. Спектральная плотность такого процесса постоянна по всем частотам. Так как
, то нетрудновидеть, что дисперсия белого шума является бесконечно большой. Такие процессы в природе реально не существуют. Однако реальный шум по его воздействию на систему может быть заменен белым шумом. Кроме того, реальный случайный процесс можно представить как выходной сигнал некоторой системы (формирующего фильтра), на вход которой поступает белый шум. Поэтому задача статистического анализа или синтеза систем с реальными характеристиками случайных воздействий может быть сведена к задаче статистического анализа или синтеза, когда входным сигналом является белый шум. В настоящем учебном пособии, как правило, будут использоваться модели белых шумов и чисто случайных последовательностей.

Наряду со скалярными случайными процессами можно рассматривать и векторные случайные процессы:

где каждая компонента
является случайным процессом. Для характеристики векторного случайного процесса вводятся следующие векторы и матрицы:

Математическое ожидание :

; (5.11)

Дисперсионная матрица
:

(5.12)

с элементами

; (5.13)

Ковариационная матрица
:

(5.14)

с элементами

; (5.15)

Матрица

с элементами

. (5.17)

Здесь
означает транспонирование.

Непосредственно из определения матрицы
видно, что на ее диагонали расположены дисперсии составляющих случайного процесса.

Матрицы
,
и
обладают следующими свойствами:

; (5.18)

для всех и (5.I9)

Для стационарного векторного случайного процесса
вводится матрица спектральных плотностей как преобразование Фурье ко вариационной матрицы
, т.е.

. (5.21)

Матрица
обладает следующим свойством:

(5.22)

5.2. Математическое описание линейных систем при случайных возмущениях.

В общем виде уравнение управляемой динамической системы может быть записано в виде:

где - оператор (или в частном случае функция) системы, т.е. совокупность правил, по которым преобразуются начальное условие
, управляющие воздействия
, возмущающие воздействия
в выход системы
в момент .

Если параметр меняется непрерывно, то такую систему будем называть непрерывной; если меняется дискретно, то система называется дискретной.

Если оператор не зависит от параметров и , то такую систему называют стационарной. Оператор может быть линейным илинелинейным, однородным или неоднородным и может задаваться в различной форме, например, в форме дифференциальных и интегродифференциальных уравнений, с помощью передаточных функций и разностных уравнений.

В данном учебном пособии будут рассматриваться только линейные системы.

Рассмотрим системы, описываемые дифференциальными уравнениями.

Обозначим через

-мерный вектор состояния системы; через
- -мерный вектор управляющих воздействий; через
- -мерный вектор возмущений. Тогда уравнение движения линейной непрерывной динамической системы можно записать в следующей дифференциальной форме:

Здесь
,
,
- матрицы размерностей соответственно. Элементами этих матриц являются непрерывные функции. Если матрицы
иявляются постоянными, то управляемаясистема называется стационарной. Уравнения (5.24) обычно называют уравнениями состояния, так как они описывают изменение переменных состояния системы во времени.

Для целей управления необходимо знать состояние системы в любой текущий момент времени. Однако с помощью измерителей можно получить информацию, как правило, только о некоторых составляющих процессах или их комбинациях. Кроме того, наблюдаемые (выходные) переменные могут содержать погрешности измерения. В дальнейшем будем предполагать, что уравнения измерений имеют вид:

где
-
-мерный наблюдаемый сигнал;
- матрица размерности
,характеризующая способ измерения;
- погрешность измерения. Если
( - единичная матрица) и
, то говорят, что измерение полное и точное.

В некоторых случаях удобно представить решение системы (5.24) в интегральной форме через фундаментальную матрицу решений
,которая удовлетворяет следующему матричному уравнению:

(5.26)

В интегральной форме решение системы (5.24), в соответствии с формулой Коши, можно представить в следующем виде:

(5.27)

В выражении (5.27) первая составляющая учитывает свободное движение, обусловленное начальным условием , вторая составляющая учитывает вынужденное движение, обусловленное управляющими воздействиями на интервале времени
, третья составляющая характеризует вынужденное движение, обусловленное возмущениями
на интервале
.

Относительно системы (5.24), (5.25) сделаем следующие предположения:

(5.28)

Из соотношений (5.28) видно, что случайные процессы
и
являются процессами типа белого шума. Матрицы
и вектор считаются известными. Предполагаются известными в каждый момент времени и управляющие воздействия.

Одним из видов динамических систем являются дискретные системы, которые можно разделить на два типа:

а) собственно дискретные системы, такие как ЦВМ, автоматы различных типов и т.д.;

б) дискретные системы, которые получаются в результате использования непрерывных систем в дискретные моменты времени, в частности, при использовании в контуре управления вычислительных машин. Поведение дискретных систем обычно описывают разностными уравнениями, которые являются аналогом дифференциальных уравнений для непрерывных систем.

Рассмотрим поведение непрерывной системы с дискретным управлением, которое можно представить в виде кусочно-постоянной вектор-функции (рис. 15), т.е. управляющие воздействия можно записать в следующем виде:

для (5.29)

где - последовательность моментов времени, не обязательно равноотстоящих друг от друга.

Если нас интересует состояние системы только в дискретные моменты времени , то непрерывную систему (5.24) в эти моменты, используя соотношение (5.27), можно записать в следующем виде:

(5.30)

Учитывая (5.29), соотношение (5.30) перепишем в виде:

(5.31)

Третье слагаемое в соотношении (5.3I) можно рассматривать как некоторую случайную последовательность. В том случае, когда случайный процесс типа белого шума, то справедливо следующее соотношение:

,

где
- чисто случайная последовательность.

Вводя обозначения

(5.32)

систему уравнений (5.31) запишем в виде:

Матрицы называются переходными матрицами по состоянию, управлению и возмущению соответственно;
- дискретное время.

Уравнение измерений, соответственно, можно записать в виде:

Иногда систему (5.33) - (5.34) записывают в следующем виде:

Относительно систем (5.33), (5,34) будем предполагать, что:

(5.37)

Пример. Рассмотрим вращательное движение тела вокруг одной из осей под действием возмущающего момента
. Уравнения движения имеют вид:

, (5.38)

где - момент инерция тела;- угол поворота тела в некоторойинерциальной системе координат. Вводя новые переменные

(5.39)

получим уравнения движения объекта в нормальной форме:

(5.40)

Для этой системы уравнений фундаментальная матрица
состоит из двух вектор-столбцов решений следующей системы уравнений

с начальными условиями

Отсюда следует, что матрица
имеет вид:

(5.41)

Этот же результат получается, если искать матрицу
в виде ряда:

Рассмотрим поведение системы (5.40) через равные промежутки времени в моменты , т.е.
.

На основании соотношений (5.3I) - (5.33), полагая, что
постоянно на шаге дискретности, получим следующую эквивалентную дискретную систему:

(5.43)

(5.44)

В дальнейшем необходимо получить зависимость
не только от и
, но оти всех предшествующих
. Используя соотношения (5.33), для различныхможно записать:

Продолжая соответствующие выкладки, можно получить соотношение

, (5.45)

где матрица
определяется следующим образом:

причем
при
.

Полученные соотношения (5.45), (5.46) будут использованы при статистическом анализе дискретных систем.

5.3. Уравнения моментов для линейных систем

Сначала рассмотрим непрерывные системы. Пусть уравнения движения имеют вид;

. (5.47)

Относительно возмущающих воздействий
и начального состояния будем предполагать, что они удовлетворяют условиям (5.28).

При получении соотношений для математического ожидания состояния системы
осредним уравнение (5.47):

Учитывая (5.28), получим:

. (5.48)

На основании (5.47), (5.48) уравнение для центрированной составляющей
имеет вид:

. (5.49)

Теперь найдем уравнение для дисперсионной матрицы . Дифференцируя по матрицу
и учитывая, что матрицы
и
не случайные, получим:

(5.50)

Для вычисления математического ожидания
используем формулу Коши (5.27):

. (5.51)

Умножив выражение (5.51) справа на
, осредниви учитывая (5.28), получим:

(5.52)

С учетом того, что

, (5.53)

уравнение (5.50) примет вид;

с начальным условием
.

Теперь пусть поведение системы описывается дискретным уравнением

Будем полагать, что начальное условие и возмущающие воздействия
удовлетворяют соотношениям (5.37). Найдем уравнения для математического ожидания и дисперсионной матрицы.

Осредняя (5.55) и учитывая (5.37), получим:

Уравнение для центрированной составляющей
имеет вид:

Используя (5.57) и (5.37), найдем уравнение для дисперсионной матрицы
:

(5.58)

Определим математическое ожидание
, используясоотношение (5.45) и свойства (5.37):

(5.59)

Аналогично

.

Таким образом, уравнение для определения матрицы
имеет вид:

5.4. Задача оптимальной фильтрации и ее решение методом Калмана

Как было показано раньше, для оптимального управления по принципу обратной связи необходимо иметь полную информацию о состоянии системы. Однако измерению доступны лишь некоторые функции состояния или их комбинации. Кроме того, наблюдаемый сигнал содержит погрешности измерений. В такой ситуации важной является задача получения наилучшей оценки состояния системы по результатам измерений – задача оптимальной фильтрации.

Предположим, что динамический процесс описывается совокупностью дифференциальных уравнений

где
--мерный вектор состояния,
--мерный вектор возмущающих воздействий,
и
матрицы соответствующих размерностей.

Пусть измерению поддается
-мерный вектор некоторых комбинаций функций состояния (5.25)

где
- погрешность измерения.

Относительно свойств случайных процессов
и начального состояния
будет предполагать, что они удовлетворяют условиям (5.28), т.е. будет предполагать, что это случайные процессы типа белого шума, не коррелированные друг с другом и начальным состоянием системы.

Математически задача оптимальной фильтрации ставится как задача отыскания оценки
состояния системы (5.61)
на основе имеющейся информации
.

Калман предложил искать уравнение фильтра в виде линейной системы на вход которой подается наблюдаемый сигнал
. Тогда уравнения движения такой системы можно описать совокупностью уравнений

(5.63)

где матрицы
и
подлежат определению, т.е. структура фильтра задается, а параметры структуры и начальное состояние определяются из дополнительных условий.

Так как
, то всегда будет ошибка оценки

.

Тогда для определения искомых матриц
и
можно использовать условие несмещенности оценки

(5.64)

и условие ее оптимальности

где
- симметричная положительно определенная матрица.

Для того, чтобы использовать условия (5.64) и (5.65) найдем уравнение для ошибки оценивания. Вычитая (5.63) из (5.61) с учетом (5.62), получим

Если теперь положить, что

то уравнение для ошибки оценки
примет вид:

с начальным условием

. (5.68)

Из (5.67), (5.68) следует, что условие несмещенности оценки (5.64) будет выполнено, если положить

. (5.69)

Чтобы убедиться в этом, достаточно взять математическое ожидание от выражений (5.67), (5.68)

т.е. получили однородное линейное уравнение с нулевыми начальными условиями, откуда непосредственно следует, что
для любого.

Остается определить матрицу
из условия минимума критерия (5.65). Примем для простоты выкладок, что
- постоянная единичная матрица, тогда

Здесь
- корреляционная матрица ошибки оценивания (матрица вторыхцентральных моментов ошибок оценки компонент вектора состояния системы). Обозначим ее через
, тогда критерий оптимальности есть сумма диагональных элементов этой матрицы. В соответствие с условием локальной оптимальности будем искать оптимальное значение матрицы
из условия минимума производной к ритерия по времени:

. (5.71)

Нетрудно показать, что минимизация производной критерия обеспечивает минимум и для самого критерия

Запишем выражение
, опуская для простоты время :

. (5.72)

Подставив в (5.72) выражение для из (5.67) и соответствующее выражение для , получим:

(5.73)

Найдем
, для чего запишем уравнение Коши для (5.67):

где
- весовая матричная функция. Тогда

Используем свойство дельта-функции:

,

если имеетразрыв в точке
.

Поскольку

. (5.74)

Аналогично можно найти
:

. (5.75)

Подставив полученные выражения для
и соответственно транспонированные выражения для
в (5.73) получим:

Следующее тождество легко проверить, раскрыв в правой части скобки и использовав симметрию матрицы
:

С учетом тождества приведем уравнение (5.76) к виду:

В правой части (5.78) от коэффициента
будет зависеть лишь последнее слагаемое, причем оно представляет собой положительно определенную матрицу. Очевидно, что для минимизации критерия (5.71) нужно выбрать
в следующем виде:

При этом последний член в уравнении (5.78) обращается в нуль и уравнение приобретает вид

с начальным значением
.

Итак, можем записать уравнение фильтра

Уравнения (5.79), (5.80), (5.81) представляют собой уравнения фильтра Калмана-Бьюси.

Система оценивания (фильтр) схематически представлена на рис. 16.

Следует отметить, что уравнение фильтра и его параметры не зависят от матрицы
, однако последняя должна быть положительно определенной.

Для стационарной системы при стационарном возмущающем воздействии и стационарном шуме измерителя после окончания переходных процессов матричный коэффициент усиления в фильтре Калмана становится постоянным
, а уравнение Риккати (5.80) вырождается в алгебраическое.При этом процесс
и, следовательно, процесс
являются стационарными, так что
.

Запишем уравнения стационарного фильтра Калмана в следующем виде:

; (5.83)

Один из часто используемых способов решения уравнения (5.84) (обычно с помощью ЦВМ) заключается в решении нестационарного уравнения (5.80) с соответствующими постоянными значениями коэффициентов, из которых составлены матрицы А, С, Q, R, и произвольной неотрицательно определенной матрицей начальных условий для в текущем времени до тех пор, пока полученное решение не достигнет постоянного установившегося значения. Это окончательное значение принимается за искомое решение уравнения (5.84). Такой способ решения удобен тем, что алгоритмы решения дифференциальных уравнений, как правило, эффективнее алгоритмов решения нелинейных алгебраических уравнений.

Замечание 1.

Важным свойством полученной ошибки является то, что она некоррелирована с ошибкой оценивания, т.е.

.

Замечание 2.

Пусть теперь уравнение измерения имеет вид (5.62), а погрешность измерения отсутствует. В этом случае для получения оценки
необходимо воспользоваться производной
наблюдаемого сигнала

которая может быть представлена в виде (5.62)

Замечание 3.

Для управляемых систем, описываемых совокупностью уравнений

Уравнение фильтра может быть получено аналогично. В этом случае уравнение фильтра будет иметь вид

где матрица
, а корреляционная матрица
, как и раньше, находится из матричного уравнения

с начальным условием
.

Система оценивания (фильтр) схематически представлена на рис. 17.

5.5. Синтез локально-оптимального управления линейными стохастическими системами при полной и точной информации.

Пусть управляемое движение в условиях воздействия возмущений описывается системой уравнений

Случайный процесс
и начальное состояние будем считать независимыми, обладающими свойствами (5.28). Предполагается, что состояние
в любой момент времени известно. Будем искать управление
как некоторую линейную функцию текущего состояния

. (5.88)

Тогда задача определения локально-оптимального управления сводится к нахождению
-матрицы
. Оптимальную матрицу
будем искать среди матриц, элементами которых являются непрерывные функции со значениями из открытой области.

В качестве функционала, характеризующего управляемое движение, возьмем математическое ожидание локального функционала
(4.27)

.

Введем матрицу корреляционных моментов

. (5.89)

Используя (5.88), (5.89) функционал можно
преобразовать к виду

(5.90)

Таким образом, значение критерия качества в текущий момент времени определяется матрицей корреляционных моментов.

Найдем уравнение для ее определения. Уравнение управляемого процесса (5.87) с учетом (5.88) можно представить в виде

где матрица

B соответствии с (5.54) уравнение для матрицы
будет иметь вид

или, с учетом (5.91),

(5.92)

Начальным условием является, очевидно,

Из (5.92), (5.93) с учетом предположения о симметричности матриц ,
непосредственно следует, что матрица
является симметричной, т.е.
.

Таким образом, задача определения оптимального управления свелась к задаче определения матрицы
из условия минимума
(5.90). Для нахождения ее воспользуемся условием (4.28). Дифференцируя (5.90) и учитывая (5.92), получим

Выпишем составляющие
, зависящие от
:

Обозначим через
искомую локально-оптимальную матрицу. Введем в рассмотрение семейство матричных функций сравнения

.

где
- произвольная малая вариация матричной функции
из рассматриваемого класса.

Приращение
, вызванное вариацией матрицы
, будет иметь вид

Тогда из (5.94) следует, что

В силу произвольности
и предполагая, что матрица
не особая, из условия
получим уравнение для определения оптимальной матрицы

Найденное значение
действительно доставляет минимум
, так как вторая вариация

в силу определенной положительности матрицы
. Здесь.

Сравнивая (5.88), (5.95) с (4.30), видим, что найденное локально-оптимальное управление полностью совпадает с локально-оптимальным управлением для детерминированного случая.

Таким образом, синтезированное локально-оптимальное управление для детерминированной системы при полной и точной информации о ее состоянии оказывается локально-оптимальным и для стохастической системы, возбуждаемой случайным возмущением типа белого шума

Аналогичный результат имеет место и при квадратичном критерии качества (4.19).

Это объясняется тем, что при
поведение стохастической системы зависит от возмущения
, значение которого предсказать не представляется возможным, и поэтому управление целесообразно оставлять таким же, как в детерминированном случае при отсутствие этих возмущений.

5.6. Синтез локально-оптимального управления линейными стохастическими системами (теорема разделения).

Пусть управляемое движение описывается уравнением (5.87), а уравнение измерения – (5.62).

Рассмотрим задачу синтеза, оптимального по критерию

При этом будем отыскивать такое управление, значение которого в момент времени определяется значениями вектор-функции
на отрезке
.

Обозначим через
оптимальную оценку состояния управляемой системы, через
- ошибку оценивания.

Наряду с системой (5.87) рассмотрим соответствующую ей неуправляемую систему

с уравнением измерения

Для вспомогательной системы задача фильтрации решена и оценка
удовлетворяет уравнению

(5.98)

с начальным условием

где матрица
определяется из уравнений (5.79), (5.80).

Из уравнений (5.87) и (5.97) следует, что

, (5.99)

где
- фундаментальная матрица решений систем (5.87).

Мы отыскиваем управление, которое определяется в момент времени значениями вектор-функции
на отрезке
. Тогда для каждой реализации
процесса
управление
принимает конкретное значение, т.е. управление является детерминированным оператором от вектора наблюдений. Поэтому

(5.100)

Из (5.99) и (5.100) следует, что

Найдем теперь уравнение для определения
. Для этого дифференцируя (5.100), получим

Учитывая (5.98), найдем

(5.101)

Тогда уравнение фильтра окончательно запишется в виде (5.85)

с начальным условием

, (5.103)

т.е. фильтр для определения оценки состояния управления системы есть динамическое звено, на вход которого поступает измеряемый сигнал и управление
.

Теорема разделения. Локально-оптимальное управление системой (5.87) по критерию (5.96) имеет вид:

Здесь
- заданные матрицы локального функционала, а
- решение векторного уравнения (5.102) с начальным условием (5.103).

Доказательство. Рассмотрим функционал (5.96). Учитывая, что оценки
и ошибка оценки
не коррелированны для всех, функционал (5.96) можно представить в виде

,

Так как на
не влияет ни
, ни
, то задача сводится к минимизациипри условиях (5.102), (5.103). При этом оценка является полностью наблюдаемой.

Рассмотрим выражение

Учитывая, что , нетрудно показать , что

Таким образом, в уравнении (5.102) выражение
можно рассматривать как эквивалентный «белый шум» с корреляционной матрицей
.

В результате мы пришли к задаче синтеза локально-оптимального уравнения в системе (5.102), (5.103), возмущаемой «белым шумом» при полном и точном измерении ее состояния, решение которой было дано в предыдущем разделе. Теорема доказана. Можно показать, что теорема разделения справедлива и при синтезе оптимального управления по квадратичному решению.