В рассмотренных выше моделях управленческих задач не учитывался время. Это так называемые одноэтапные модели, которые позволяют анализировать статические, не зависящие от времени процессы, допустим, когда изменениями исследуемого процесса во времени можно пренебречь. Управленческое решение по такого моделирования имеет смысл или в условиях стабильности системы, или на короткий промежуток в будущем.

В реальности все экономические процессы и явления функционируют и развиваются во времени, то есть по своей природе динамичны. Это требует от менеджеров решения практических задач, в которых необходимо учитывать возможные изменения экономических процессов во времени при условии, что процессом можно управлять, то есть влиять на ход его развития.

Динамическое программирование - это математический аппарат, с помощью которого решаются многошаговые задачи оптимального управления. В таком программировании для управления процессом среди множества всех допустимых решений ищут оптимальное в смысле определенного критерия, то есть такое решение, которое дает экстремальное (больше или меньше) значения целевой функции - некоторой числовой характеристики процесса. Во многостепенность понимают или многоступенчатую структуру процесса, или распределение управления на ряд последовательных этапов, соответствующих, как правило, различным моментам времени. Таким образом, слово "программирование" означает принятие управленческих решений, а слово "динамическое" указывает на существенное значение времени и порядка выполнения операций в процессах и методах, которые рассматриваются.

В задачи динамического программирования относятся задачи календарного планирования, распределения инвестиций, управление запасами, текущего и капитального ремонта, выбора методов проведения рекламы и тому подобное.

В одних задачах динамического программирования управленческий процесс распадается на этапы естественным путем, например месяц, квартал, год. В других ситуациях разделение на этапы может иметь условный характер. Особенность всех задач динамического программирования заключается в том, что на каждом этапе можно учитывать предыдущие изменения, управлять ходом событий, оценивая при этом качество такого управления. Итак, динамическое программирование позволяет принять ряд управленческих решений, обеспечивает оптимальность развития системы в целом.

Рассмотрим общую постановку задачи этого программирования. Пусть исследуется некоторый экономический процесс, имеющий п последовательных этапов. На каждом 7-м этапе процесс может быть в разных состояниях бы, каждый из которых характеризуется конечным множеством параметров. С каждым этапом задачи связано принятие определенного управленческого решения хи, которое переводит систему из одного состояния в другое. Предполагается, что состояние si системы в конце 7-го этапа определяется только предыдущим состоянием si_1 и управлением хи на 7-м этапе и не зависит от предыдущих состояний и управлений. Тогда состояние si системы записывается в виде зависимости

Si = ф (в, _!, Хи), i = 1, П.

Эффективность всего процесса управления может быть представлена как сумма эффективностей управленческих решений отдельных этапов, то есть

При названных условиях задача динамического программирования формулируется так: определить такую допустимую последовательность управленческих решений X = {x1, x2, хп}, которая переводит систему из начального состояния 50 в завершающий состояние sn и при которой достигается максимальная эффективность управления.

Планируя многоэтапный процесс управления, в задачах динамического программирования необходимо на каждом этапе выбирать управленческое решение с учетом его последствий на тех этапах, которые еще впереди. Только на последнем этапе можно принять управленческое решение, которое даст максимальный эффект, поскольку следующий шаг для него не существует. Поэтому задачи динамического программирования решаются с конца.

Максимум целевой функции на заключительном п-м этапе равна

^ п-О = шах / п ^ п-и хп).

Соответственно, на (п - 1) -етапи имеем

г * п-1 (5п-2) = ШaХ ((fn-1 (sn-2, хп-1) + г * п ^ п-1)).

Учитывая эту закономерность, для произвольного k-этапа можем записать рекуррентную зависимость

г * (пятый-1) = Шахи (Л (ик-1, хк) + г * + 1)).

Такая рекуррентная зависимость представляет собой математическую запись принципа оптимальности Беллмана.

Определив по рекуррентными зависимостями условно-оптимальный эффект на начальном этапе, проводят безусловную оптимизацию управления в "обратном" направлении, в результате чего находят последовательность управленческих решений, обеспечивает максимальную эффективность системы в целом.

Основные особенности метода динамического программирования

1. Идея и метод динамического программирования больше приспособлены к дискретных задач, которыми в большинстве являются задачи управления.

2. Метод динамического программирования можно применять при любом способа задания целевой функции и с любой допустимой множеством состояний и управлений. Этого преимущества лишены классические методы оптимизации и другие вычислительные методы математического программирования.

3. Вычислительные схемы метода динамического программирования в дискретном случае связанные с переборкой оптимальных значений показателя эффективности и управления на к-м шаге для всех возможных значений переменной состояния, но объем расчетов при этом значительно меньше, чем при прямом переборки вариантов. Это связано с тем, что на этапе условной оптимизации неудачные варианты сразу отбрасываются, а сохраняются лишь условно оптимальные на данном этапе.

4. Метод динамического программирования дает возможность анализа чувствительности к изменению исходных данных состояний sk и их количества п. Фактически здесь на каждом шагу решается не одна задача, а множество однотипных задач для различных состояний sk и различных к (1 <к <п) . Поэтому с изменением исходных данных нельзя не решать задачу заново, а сделать только несложные добавление к уже выполненных расчетов, то есть продолжить уже решенную задачу за счет увеличения количества шагов п или количества значений sk.

Выводы

1. Появление нелинейных моделей связана с необходимостью учитывать и проявлять нелинейные закономерности, которые влияют на принятие оптимального решения. Такие закономерности включаются в ограничения задачи и целевую функцию.

2. По характеру функций и ограничений, которыми описываются задачи нелинейного программирования, их можно классифицировать следующим образом: классические задачи оптимизации; задачи с нелинейной целевой функцией и линейными ограничениями; задачи выпуклого, квадратичного, сепарабельного программирования.

3. В отличие от задач линейного программирования, для решения нелинейных задач не существует универсального метода. В каждом конкретном случае необходимо выбирать лучший метод.

4. Динамическое программирование - это математический аппарат, с помощью которого решаются многошаговые задачи оптимального управления. Во многостепенность понимают или многоступенчатую структуру процесса, или распределения управления на ряд последовательных этапов, соответствующих, как правило, различным моментам времени.

5. В задачи динамического программирования относятся задачи календарного планирования, распределения инвестиций, управление запасами, текущего и капитального ремонта, выбора методов проведения рекламы и тому подобное. Особенность всех задач динамического программирования заключается в том, что на каждом этапе можно учитывать предыдущие изменения и управлять ходом событий, оценивая при этом качество такого управления.

6. Решение задач динамического программирования базируется на принципе оптимальности Беллмана. В процессе оптимизации управления методом динамического программирования многошаговый процесс выполняется дважды. Первый раз - от конца к началу, в результате чего находят условно оптимальные управления. Второй - от начала до конца, в результате чего находят оптимальное управление процессом в целом.

Суть метода динамического программирования………………………..4

Пример решения задачи методом динамического программирования………………………………………………………...7

Список используемых источников……………………………………...11

Динамическое программирование. Основные понятия.

Динамическое программирование (ДП) втеории вычислительных систем- способ решения сложных задач путём разбиения их на более простые подзадачи. Он применим к задачам соптимальной подструктурой, выглядящим как набор перекрывающихся подзадач, сложность которых чуть меньше исходной. В этом случае время вычислений, по сравнению с «наивными» методами, можно значительно сократить.

Ключевая идея в динамическом программировании достаточно проста. Как правило, чтобы решить поставленную задачу, требуется решить отдельные части задачи (подзадачи), после чего объединить решения подзадач в одно общее решение. Часто многие из этих подзадач одинаковы. Подход динамического программирования состоит в том, чтобы решить каждую подзадачу только один раз, сократив тем самым количество вычислений. Это особенно полезно в случаях, когда число повторяющихся подзадач экспоненциально велико.

Динамическое программирование представляет собой математический аппарат, который подходит к решению некоторого класса задач путем их разложения на части, небольшие и менее сложные задачи. При этом отличительной особенностью является решение задач по этапам, через фиксированные интервалы, промежутки времени, что и определило появление термина динамическое программирование. Следует заметить, что методы динамического программирования успешно применяются и при решении задач, в которых фактор времени не учитывается. В целом математический аппарат можно представить как пошаговое или поэтапное программирование. Решение задач методами динамического программирования проводится на основе сформулированного Р. Э. Беллманом принципа оптимальности: оптимальное поведение обладает тем свойством, что каким бы ни было первоначальное состояние системы и первоначальное решение, последующее решение должно определять оптимальное поведение относительно состояния, полученного в результате первоначального решения. Из этого следует, что планирование каждого шага должно проводиться с учетом общей выгоды, получаемой по завершении всего процесса, что и позволяет оптимизировать конечный результат по выбранному критерию.

Таким образом, динамическое программирование в широком смысле представляет собой оптимальное управление процессом, посредством изменения управляемых параметров на каждом шаге, и, следовательно, воздействуя на ход процесса, изменяя на каждом шаге состояние системы. В целом динамическое программирование представляет собой стройную теорию для восприятия и достаточно простую для применения в коммерческой деятельности при решении как линейных, так и нелинейных задач.

Динамическое программирование является одним из разделов оптимального программирования. Для него характерны специфические методы и приемы, применительные к операциям, в которых процесс принятия решения разбит на этапы (шаги). Методами динамического программирования решаются вариантные оптимизационные задачи с заданными критериями оптимальности, с определенными связями между переменными и целевой функцией, выраженными системой уравнений или неравенств. При этом, как и в задачах, решаемых методами линейного программирования, ограничения могут быть даны в виде равенств или неравенств. Однако если в задачах линейного программирования зависимости между критериальной функцией и переменными обязательно линейны, то в задачах динамического программирования эти зависимости могут иметь еще и нелинейный характер. Динамическое программирование можно использовать как для решения задач, связанных с динамикой процесса или системы, так и для статических задач, связанных, например, с распределением ресурсов. Это значительно расширяет область применения динамического программирования для решения задач управления. А возможность упрощения процесса решения, которая достигается за счет ограничения области и количества, исследуемых при переходе к очередному этапу вариантов, увеличивает достоинства этого комплекса методов.

Вместе с тем динамическому программированию свойственны и недостатки. Прежде всего, в нем нет единого универсального метода решения. Практически каждая задача, решаемая этим методом, характеризуется своими особенностями и требует проведения поиска наиболее приемлемой совокупности методов для ее решения. Кроме того, большие объемы и трудоемкость решения многошаговых задач, имеющих множество состояний, приводят к необходимости отбора задач малой размерности либо использования сжатой информации. Последнее достигается с помощью методов анализа вариантов и переработки списка состояний.

Для процессов с непрерывным временем динамическое программирование рассматривается как предельный вариант дискретной схемы решения. Получаемые при этом результаты практически совпадают с теми, которые получаются методами максимума Л. С. Понтрягина или Гамильтона-Якоби-Беллмана.

Динамическое программирование применяется для решения задач, в которых поиск оптимума возможен при поэтапном подходе, например, распределение дефицитных капитальных вложений между новыми направлениями их использования; разработка правил управления спросом или запасами, устанавливающими момент пополнения запаса и размер пополняющего заказа; разработка принципов календарного планирования производства и выравнивания занятости в условиях колеблющегося спроса на продукцию; составление календарных планов текущего и капитального ремонтов оборудования и его замены; поиск кратчайших расстояний на транспортной сети; формирование последовательности развития коммерческой операции и т. д.

Динамического программирования

1. Динамическое программирование. Основные понятия…………………2

2. Суть метода динамического программирования………………………..4

3. Пример решения задачи методом динамического программирования………………………………………………………...7

Список используемых источников……………………………………...11

1. Динамическое программирование. Основные понятия.

Динамическое программирование (ДП) в теории вычислительных систем - способ решения сложных задач путём разбиения их на более простые подзадачи. Он применим к задачам с оптимальной подструктурой, выглядящим как набор перекрывающихся подзадач, сложность которых чуть меньше исходной. В этом случае время вычислений, по сравнению с «наивными» методами, можно значительно сократить.

Динамическое программирование представляет собой математический аппарат, который подходит к решению некоторого класса задач путем их разложения на части, небольшие и менее сложные задачи. При этом отличительной особенностью является решение задач по этапам, через фиксированные интервалы, промежутки времени, что и определило появление термина динамическое программирование. Следует заметить, что методы динамического программирования успешно применяются и при решении задач, в которых фактор времени не учитывается. В целом математический аппарат можно представить как пошаговое или поэтапное программирование. Решение задач методами динамического программирования проводится на основе сформулированного Р. Э. Беллманом принципа оптимальности: оптимальное поведение обладает тем свойством, что каким бы ни было первоначальное состояние системы и первоначальное решение, последующее решение должно определять оптимальное поведение относительно состояния, полученного в результате первоначального решения.
Из этого следует, что планирование каждого шага должно проводиться с учетом общей выгоды, получаемой по завершении всего процесса, что и позволяет оптимизировать конечный результат по выбранному критерию.

В целом динамическое программирование представляет собой стройную теорию для восприятия и достаточно простую для применения в коммерческой деятельности при решении как линейных, так и нелинейных задач.

Суть метода динамического программирования.

В основу метода динамического программирования положен принцип оптимальности , сформулированный в 1957 г. американским математиком Ричардом Беллманом: «Оптимальное поведение обладает тем свойством, что каковы бы ни были первоначальные состояние и решение в начальный момент времени, последующие решения должны составлять оптимальное поведение относительно состояния, получающегося в результате первого решения».

Физическая сущность принципа оптимальности заключается в том, что ошибка выбора решения в данный момент не может быть исправлена в будущем.

Рассматривается следующая общая задача. Имеется некоторая физическая система, в которой происходит какой-то процесс, состоящий из n шагов. Эффективность процесса характеризуется некоторым показателем W , который называют выигрышем . Пусть общий выигрыш W за все n шагов процесса складывается из выигрышей на отдельных шагах

где w i - выигрыш на i -м шаге. Если W обладает таким свойством, то его называют аддитивным критерием .

Процесс, о котором идет речь, представляет собой управляемый процесс, т.е. имеется возможность выбирать какие-то параметры, влияющие на его ход и исход, причем на каждом шаге выбирается какое-то решение, от которого зависит выигрыш на данном шаге. Это решение называется шаговым управлением . Совокупность всех шаговых управлений представляет собой управление процессом в целом. Обозначим его буквой U , а шаговые управления - буквами . Тогда

Шаговые управления в общем случае не числа, а, как правило, векторы, функции и т.п.

В модели динамического программирования процесс на каждом шаге находится в одном из состояний s множества состояний S . Считается, что всякому состоянию сопоставлены некоторые шаговые управления. Эти управления таковы, что управление, выбранное в данном состоянии при любой предыстории процесса, определяет полностью следующее состояние процесса. Обычно выделены два особых состояния: s 0 - начальное и s w - конечное.

Итак, пусть каждому состоянию поставлено множество допустимых шаговых управлений , и каждому шаговому управлению , соответствует - состояние, в которое процесс попадает из s i в результате использования шагового управления u . Пусть процесс находится в начальном состоянии s 0 . Выбор переводит процесс в состояние s 1 = σ(s 0 ,u 1), выбор - в состояние s 2 = σ(s 1 ,u 2) и т.д. В результате получается траектория процесса, которая состоит из последовательности пар

и заканчивается конечным состоянием. Для единообразия можно считать, что включает только одно состояние , оставляющее процесс в том же конечном состоянии. Следует отметить, что множества допустимых состояний и управлений

конечны и U s для различных s не пересекаются.

В общем виде задача динамического программирования формулируется следующим образом: найти такую траекторию процесса, при которой выигрыш (2.1)будет максимальным.

То управление, при котором достигается максимальный выигрыш, называется оптимальным управлением . Оно состоит из совокупности шаговых управлений

Тот максимальный выигрыш, который достигается при этом управлении обозначим W max :

W max = max U {W (u )}. (2.5)

Рассмотрим на примере задачи о рюкзаке, что понимается под шагом, состоянием, управлением и выигрышем.

Загрузку рюкзака можно представить себе как процесс, состоящий из n шагов. На каждом шаге требуется ответить на вопрос: взять данный предмет в рюкзак, или нет? Таким образом, шаг процесса - присваивание переменной x i значения 1 или 0.

Теперь определим состояния. Очевидно, что текущее состояние процесса характеризует остаточная грузоподъёмность рюкзака - вес, который остался в нашем распоряжении до конца (до полной укладки рюкзака). Следовательно, под состоянием перед i -м шагом понимается величина

(2.6)

при этом s 0 является начальным состоянием, которому соответствует величина b - исходная грузоподъемность рюкзака.

Управление на i -м шаге означает присваивание двоичной переменной x i значения 0 или 1. Значит, на каждом шаге имеем всего два управления. Причем допустимость управления u i , устанавливающего x i = 1, определяется условием

(2.8)

Шаговый выигрыш можно определить как . Поэтому

(2.10)

Требуется найти оптимальное управление , при котором величина выигрыша (2.10) обращается в максимум.

3. Пример решения задачи методом динамического программирования.

Задание . Инвестор выделяет средства в размере 5 тыс. ден. ед., которые должны быть распределены между тремя предприятиями.

Требуется, используя принцип оптимальности Беллмана, построить план распределения инвестиций между предприятиями, обеспечивающий наибольшую общую прибыль, если каждое предприятие при инвестировании в него средств x тыс. ден. ед. приносит прибыль p;(x) тыс. ден. ед. (i=1, 2 и 3) по следующим данным:

Решение . Составим математическую модель задачи.

1.Число шагов равно 3.

2.Пусть s - количество средств, имеющихся в наличии перед данным шагом, и характеризующих состояние системы на каждом шаге.

3. Управление на i-ом шаге (i=1,2,3) выберем x i - количество средств, инвестируемых в i- ое предприятие.

4. Выигрыш p i (x i) на i-ом шаге - это прибыль, которую приносит i-ое предприятие при инвестировании в него средств xi. Если через выигрыш в целом обозначить общую прибыль W, то W=p 1 (x 1)+ p 2 (x 2)+ p 3 (x 3).

5. Если в наличии имеются средства в количестве s тыс. ден. ед. и в i-ое предприятие инвестируется x тыс. ден. ед, то для дальнейшего инвестирования остается (s-x) тыс. ден. ед. Таким образом, если на i-ом шаге система находилась в состоянии s и выбрано управление x, то на (i+1)-ом шаге система будет находится в состоянии (s-x), и, следовательно, функция перехода в новое состояние имеет вид: f i (s, x) = s-x.

6.На последнем (i=3) шаге оптимальное управление соответствует количеству средств, имеющихся в наличии, а выигрыш равен доходу, приносимым последним предприятием: x 3 (s)=s, W 3 (s)=p 3 (s).

7.Согласно принципу оптимальности Беллмана, управление на каждом шаге нужно выбирать так, чтобы оптимальной была сумма выигрышей на всех оставшихся до конца процесса шагах, включая выигрыш на данном шаге. Основное функциональное уравнение примет вид

W 2 (s) = max{p 2 (x) + W 3 (s - x)}

Проведем пошаговую оптимизацию, по результатам которой заполним таблицу.

s	i=3	i=2	i=1
	x 3 (s)	W 3 (s)	x 2 (s)	W 2 (s)	x i (s)	W i (s)
		4,27		4,27
		7,64		7,64
		10,25		10,97
		15,93		15,93
		16,12		19,26		19,26

В первой колонке таблицы записываются возможные состояния системы, в верхней строке - номера шагов с оптимальным управлением и выигрышем на каждом шаге, начиная с последнего. Так как для последнего шага i=3 функциональное уравнение имеет вид x 3 (s)=s, W3(s)=p3(s), то две колонки таблицы, соответствующие i=3, заполняются автоматически по таблице исходных данных.

На шаге i=2 основное функциональное уравнение имеет вид

W 2 (s) = max{p 2 (x) + W 3 (s - x)}

Поэтому для проведения оптимизации на этом шаге заполним таблицу для различных состояний s при шаге i=3.

s	x	s-x	p 2 (x)	W 3 (s-x)	p 2 (x)+W 3 (s-x)	W 2 (s)
				4,27	4,27	4,27
		3,33		3,33
				7,64	7,64	7,64
		3,33	4,27	7,6
		4,87		4,87
				10,25	10,25	10,97
		3,33	7,64	10,97
		4,87	4,27	9,14
		5,26		5,26
				15,93	15,93	15,93
		3,33	10,25	13,58
		4,87	7,64	12,51
		5,26	4,27	9,53
		7,34		7,34
				16,12	16,12	19,26
		3,33	15,93	19,26
		4,87	10,25	15,12
		5,26	7,64	12,9
		7,34	4,27	11,61
		9,49		9,49

На шаге i=1 основное функциональное уравнение имеет вид

W x (s) = max{ p x (x) + W 2 (s - x)}

а состояние системы перед первым шагом s=5, поэтому для проведения оптимизации на этом шаге заполним таблицу.

s	x	s-x	p i (x)	W 2 (s-x)	p i (x)+W 2 (s-x)	Wi(s)
				19,26	19,26	19,26
		3,22	15,93	19,15
		3,57	10,97	14,54
		4,12	7,64	11,76
			4,27	8,27
		4,85		4,85

Видно, что наибольшее значение выигрыша составляет 19,26. При этом оптимальное управление на первом шаге составляет x 1 (s 1)=0 (s 1 =5), на втором шаге x 2 (s 2) =1 (s 2 =s 1 -x 1 =5) и на третьем шаге x 3 (s 3) =4 (s 3 =s 2 -x 2 =4).

Это означает, что (0, 1, 4) - оптимальный план распределения инвестиций между предприятиями.

Таким образом, для получения наибольшей общей прибыли в размере 19,26 тыс. ден. ед., необходимо вложить 1 тыс. ден. ед. во второе предприятие и 4 тыс. ден. ед. в третье предприятие.

Список используемых источников

1. Беллман Р., Динамическое программирование, пер. с англ., М., 1960

2. Болтянский В. Г.,Математические методы оптимального управления, М., 1966

Динамическое программирование представляет собой математический аппарат, позволяющий быстро находить оптимальное решение в случае, когда анализируемая ситуация не содержит факторов неопределенности, но имеется большое количество вариантов поведения, приносящих различные результаты, среди которых необходимо выбрать наилучший. Динамическое программирование подходит к решению некоторого класса задач путем их разложения на небольшие и менее сложные задачи. В принципе, задачи такого рода могут быть решены путем простого перебора всех возможных вариантов и выбора среди них наилучшего, однако часто такой перебор весьма затруднителен. В таких случаях процесс принятия оптимального решения может быть разбит на шаги (этапы) и исследован с помощью метода динамического программирования.

Решение задач методами динамического программирования проводится на основе сформулированного Р. Э. Беллманом принципа оптимальности: оптимальное поведение обладает тем свойством, что каким бы не было первоначальное поведение системы и первоначальное решение, последующее решение должно определять оптимальное поведение относительно состояния, полученного в результате первоначального решения.

Таким образом, планирование каждого шага должно проводиться с учетом общей выгоды, получаемой по завершении всего процесса, что и позволяет оптимизировать конечный результат по выбранному критерию.

Вместе с тем динамическое программирование не является универсальным методом решения. Практическая каждая задача, решаемая этим методом, характеризуется своими особенностями и требует проведения поиска наиболее приемлемой совокупности методов ее решения. Кроме того, большие объемы и трудоемкость решения многошаговых задач, имеющих множество состояний, приводят к необходимости отбора задач малой размерности либо использования сжатой информации.

Динамическое программирование применяется для решения таких задач, как: распределение дефицитных капитальных вложений между новыми направлениями их использования; разработка правил управления спросом или запасами; разработка принципов календарного планирования производства и выравнивания занятости в условиях колеблющегося спроса на продукцию, составления календарных планов текущего и капитального ремонтов оборудования и его замены; поиск кратчайших расстояний на транспортной сети; формирования последовательности развития коммерческой операции и т. д.

Пусть процесс оптимизации разбит на n шагов. На каждом шаге необходимо определить два типа переменных – переменную состояния S и переменную управления X . Переменная определяет, в каких состояниях может оказаться система на данном k -м шаге. В зависимости от на этом шаге можно применить некоторые управления, которые характеризуются переменной . Применение управления на k -м шаге приносит некоторый результат и переводит систему в некоторое новое состояние . Для каждого возможного состояния на k -м шаге среди всех возможных управлений выбирается оптимальное управление такое, чтобы результат, который достигается за шаги сk -го по n -й оказался оптимальным. Числовая характеристика этого результата называется функцией Беллмана и зависит от номера шага k и состояния системы .

Всё решение задачи разбивается на два этапа. На первом этапе, который называют условной оптимизацией ,отыскивается функция Беллмана и оптимальные управления для всех возможных состояний на каждом шаге, начиная с последнего.

После того, как функция Беллмана и соответствующие оптимальные управления найдены для всех шагов с n -го по первый, производится второй этап решения задачи, который называется безусловной оптимизацией .

В общем случае задача динамического программирования формулируется следующим образом: требуется определить такое управление , переводящее систему из начального состоянияв конечное состояние, при котором целевая функция
принимает наибольшее (наименьшее) значение.

Особенности математической модели динамического программирования заключаются в следующем:

задача оптимизации формулируется как конечный многошаговый процесс управления;

целевая функция (выигрыш) является аддитивной и равна сумме целевых функций каждого шага:

Условная оптимизация. Как уже отмечалось выше, на данном этапе отыскиваются функция Беллмана и оптимальное управление для всех возможных состояний на каждом шаге, начиная с последнего в соответствии с алгоритмом обратной прогонки. На последнем n -м шаге найти оптимальное управление и значение функции Беллмана не сложно, так как , где максимум берется по всем возможным значениям .

Дальнейшее вычисление производится согласно рекуррентному соотношению, связывающему функцию Беллмана на каждом шаге с этой же функцией, но вычисленной на предыдущем шаге:

Этот максимум (или минимум) определяется по всем возможным для k и S значениям переменной управления X .

Безусловная оптимизация. После того, как функция Беллмана и соответствующие оптимальные управления найдены для всех шагов с n -го по первый (на первом шаге k =1 состояние системы равно ее начальному состоянию ), осуществляется второй этап решения задачи. Находится оптимальное управление на первом шаге, применение которого переведет систему в состояние
, зная которое можно, пользуясь результатами условной оптимизации, найти оптимальное управление на втором шаге, и так далее до последнегоn -го шага.

Рассмотрим примеры решения трех задач с использованием динамического программирования, содержание которых требует выбора переменных состояния и управления.

Раздел Динамическое программирование представлен следующими калькуляторами:

Задача распределения инвестиций . Для реконструкции и модернизации производства на четырех предприятиях выделены денежные средства С = 80 ден. ед. По каждому предприятию известен возможный прирост f i (х) (i = 1, 4) выпуска продукции в зависимости от выделенной суммы.

В задачах динамического программирования экономический процесс зависит от времени (или от нескольких периодов времени), поэтому находится ряд оптимальных решений (последовательно для каждого этапа), обеспечивающих оптимальное развитие всего процесса в целом. Динамическое программирование представляет собой математический аппарат, позволяющий осуществлять оптимальное планирование управляемых процессов и процессов, зависящих от времени. Поэтапное проведение оптимизации называется многошаговым процессом принятия решения. Экономический процесс называется управляемым, если можно влиять на ход его развития.

В основе метода динамического программирования (ДП) лежит принцип последовательной оптимизации: решение исходной задачи оптимизации большой размерности заменяется решением последовательности задач оптимизации малой размерности. Основным условием применимости метода ДП является возможность разбиения процесса принятия решений на ряд однотипных шагов или этапов, каждый из которых планируется отдельно, но с учетом результатов, полученных на других шагах. Например, деятельность отрасли промышленности в течение ряда хозяйственных лет или же последовательность тестов, применяемых при контроле аппаратуры, и т. д. Некоторые процессы (операции) расчленяются на шаги естественно, но существуют такие операции, которые приходится делить на этапы искусственно, например процесс наведения ракеты на цель.
Этот принцип гарантирует, что управление, выбранное на любом шаге, является не локально лучшим, а лучшим с точки зрения процесса в целом, так как это управление выбирается с учетом последствий на предстоящих шагах.

Рассмотрим общее описание задачи динамического программирования .
Пусть многошаговый процесс принятия решений разбивается на n шагов. Обозначим через ε 0 – начальное состояние системы, через ε 1 , ε 2 , … ε n – состояния системы после первого, второго, n -го шага. В общем случае состояние ε k – вектор (ε k 1 , …, ε k s ).
Управлением в многошаговом процессе называется совокупность решений (управляющих переменных) u k = (u k 1 , ..., u k r ), принимаемых на каждом шаге k и переводящих систему из состояния ε k -1 = (ε k- 1 1 , …, ε k -1 s ) в состояние ε k = (ε k 1 , …, ε k s ).
В экономических процессах управление заключается в распределении и перераспределении средств на каждом этапе. Например, выпуск продукции любым предприятием – управляемый процесс, так как он определяется изменением состава оборудования, объемом поставок сырья, величиной финансирования и т. д. Совокупность решений, принимаемых в начале года, планируемого периода, по обеспечению предприятия сырьем, замене оборудования, размерам финансирования и т. д. является управлением. Казалось бы, для получения максимального объема выпускаемой продукции проще всего вложить максимально возможное количество средств и использовать на полную мощность оборудование. Но это привело бы к быстрому изнашиванию оборудования и, как следствие, к уменьшению выпуска продукции. Следовательно, выпуск продукции надо спланировать так, чтобы избежать нежелательных эффектов. Необходимо предусмотреть мероприятия, обеспечивающие пополнение оборудования по мере изнашивания, т. е. по периодам времени. Последнее хотя и приводит к уменьшению первоначального объема выпускаемой продукции, но обеспечивает в дальнейшем возможность расширения производства. Таким образом, экономический процесс выпуска продукции можно считать состоящим из нескольких этапов (шагов), на каждом из которых осуществляется влияние на его развитие.
Началом этапа (шага) управляемого процесса считается момент принятия решения (о величине капитальных вложений, о замене оборудования определенного вида и т. д.). Под этапом обычно понимают хозяйственный год.
Обычно на управление на каждом шаге u k накладываются некоторые ограничения. Управления, удовлетворяющие этим ограничениям, называются допустимыми.
Предполагая, что показатель эффективности k -го шага процесса зависит от начального состояния на этом шаге k -1 и от управления на этом шаге u k , получим целевую функцию всего многошагового процесса в виде:
.

Сформулируем теперь задачу динамического программирования : «Определить совокупность допустимых управлений (u 1 , …, u n ), переводящих систему из начального состояния ε 0 в конечное состояние ε n и максимизирующих или минимизирующих показатель эффективности F ».
Управление, при котором достигается максимум (минимум) функции F называется оптимальным управлением u * = (u 1* ,…, u n *).
Если переменные управления u k принимают дискретные значения, то модель ДП называется дискретной . Если переменные u k изменяются непрерывно, то модель ДП называется непрерывной .
В зависимости от числа параметров состояния s и числа управляющих переменных r различают одномерные и многомерные задачи ДП.
Число шагов в задаче может быть конечным или бесконечным .